DIGITAL ASSET STRATEGY
数字资产量化策略
DIGITAL ASSET TREND & LIQUIDITY MULTI-FACTOR · PRODUCT OVERVIEW · 2026
面向境外市场的数字资产系统化策略，覆盖主流高流动性标的的永续合约，采用多空双向与多市场状态自适应框架，趋势、反转与流动性获取三类机制协同运作。
阅读说明 · 本页面向境外机构读者，所述策略运行于中国境外交易场所。页面仅为产品信息展示，不含任何购买、预约或交易入口。
01策略概览
STRATEGY AT A GLANCE
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 交易市场 | 境外主流数字资产交易场所的 USDT 本位永续合约，聚焦高流动性主流标的。 |
| 交易方向 | 多空双向，趋势跟随与反转结构均可参与。 |
| 覆盖行情 | 上涨、下跌与盘整震荡三类状态均纳入运行范围。 |
| 执行方式 | 挂单与吃单结合，配合拆单与路由，降低冲击成本。 |
02业绩概览
KEY METRICS · 数据来自产品方提供材料
+210%
年化收益
3.1×
资金倍数
80–81%
交易胜率
3.95 亿
30 天名义成交（美元）
策略自 2024 年 5 月起实盘运行，资金曲线呈台阶式抬升，趋势腿贡献主要增量；震荡阶段由均值回归与流动性获取机制平滑回撤。
03业绩表现
PERFORMANCE DETAIL
全周期累计盈亏率
累计盈亏率：曲线呈台阶式抬升，多个阶段集中释放收益；同期市场参考曲线（主流标的永续合约价格涨跌）表现弱于策略。图示为产品方提供材料。
弱市阶段的收益与韧性
弱市韧性：区间内策略累计收益保持在 +150% 以上，而两条市场参考曲线同期为负；中段虽有回落，仍保留大部分前期收益。
收益结构 · 大额盈利日与阶段性贡献
单日盈亏分布：盈利在多个阶段集中释放，多次出现显著正向峰值；大额盈利日与大量小幅盈亏日并存，日度收益分布并不均匀。
容量与执行 · 30 天成交规模
30 天合约成交量约 3.95 亿美元：单月名义成交额与权益之比约 20–50 倍，随行情波动；执行端采用挂单/吃单结合、拆单与路由以控制冲击成本。
04机制 · 四层自适应架构
MECHANISM · RECOGNITION → AGGREGATION → RISK → EXECUTION
架构并非固定规则集，而是一个可自我调节的闭环：先识别市场状态，再聚合信号，然后分配风险预算，最后执行。
Regime 识别
趋势 / 震荡 / 事件 / 噪音
决定模块权重与风险预算→ 信号聚合
多因子交叉验证
抑制单因子噪声→ 风险预算
仓位与上限动态分配
触线进入只平仓模式→ 执行
挂单/吃单结合
拆单与路由
趋势 / 震荡 / 事件 / 噪音
决定模块权重与风险预算→ 信号聚合
多因子交叉验证
抑制单因子噪声→ 风险预算
仓位与上限动态分配
触线进入只平仓模式→ 执行
挂单/吃单结合
拆单与路由
05核心模块
CORE MODULES ACROSS MARKET STATES
| 模块 | 周期 | 作用 |
|---|---|---|
| 趋势跟随 | 15m–4h | 捕捉结构性突破与波动扩张，多空双向；趋势衰减时分段退出。 |
| 均值回归 | 秒级至分钟级 | 在震荡与过度偏离阶段提供反向头寸，平滑回撤。 |
| 流动性获取 | 事件驱动 | 在关键价位提供成交与流动性，捕捉短时错价。 |
06风控与治理
RISK & GOVERNANCE
目标不是消除波动，而是让回撤更短、更浅、更可控。
01
日内风险上限
设定当日最大亏损上限
设定当日最大亏损上限
02
触线只平仓
触线后自动切换至只平仓模式
触线后自动切换至只平仓模式
03
分层退出
趋势衰减时分段降低敞口
趋势衰减时分段降低敞口
07交易能力与规模
CAPACITY & EXECUTION
策略覆盖主流高流动性永续合约，在关键价位提供有意义的成交与方向性流动性；高波动阶段名义成交量与手续费贡献相应提升。执行端通过拆单与路由控制冲击成本，单月名义成交额与权益之比约 20–50 倍。
风险提示 · 本页为产品信息介绍，业绩数据与图表均来自产品方提供的材料，未经独立第三方审计验证。历史表现不代表未来收益。本页不构成任何投资建议，亦不构成任何推介、招揽或交易引导；参与与否请独立判断并自担风险。 数字资产价格波动剧烈，永续合约包含杠杆与强制平仓机制，可能导致本金全部损失；不同司法辖区对数字资产的监管要求差异很大，请在所在地法律允许的范围内独立判断。
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